Profit factor, c’est quoi?

Comment le profit factor vous aide à mesurer votre performance et votre risque?

Quels sont les avantages et les inconvénients du profit factor pour améliorer votre performance en bourse?

Comment savoir si votre profit factor est bon ou mauvais au travers d’exemples pratiques?

C’est ce qu’on va voir en détails dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton S’ABONNER pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaine Youtube Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos.

VIDÉO – Profit factor, c’est quoi?

TRANSCRIPTION TEXTE – Profit factor, c’est quoi?

Les principes du profit factor

L’indicateur le plus souvent utilisé pour mesurer votre performance en bourse et vérifier la fiabilité de votre money management est votre “profit net total” sur une période donnée, c’est-à-dire tout simplement la différence entre vos gains et vos pertes.

Si vous avez plus de gains que de pertes, alors ce total sera positif. Par exemple, si sur une année vous avez accumulé 10.000€ de gains pour 2.000€ de pertes, alors votre profit net total sera de 8.000€.

Si vous avez plus de pertes que de gains, alors ce total sera évidemment négatif. Par exemple, si sur une année vous avez accumulé 5.000€ de gains pour 6.000€ de pertes, alors votre “profit” net total sera de -1.000€, pour une perte globale sur la période.

Cet indicateur de performance est souvent utilisé en pourcentage pour représenter ce total par rapport à votre capital total. Pour un capital de 20.000€, dans notre premier exemple, votre performance serait de (8.000 * 100) / 20.000 = 40%. Et dans notre deuxième exemple, votre performance serait de (-1.000 * 100) / 20.000 = -5%.

Cet indicateur de performance est un des plus utilisés car il est simple et rapide à calculer mais il est loin d’être le plus efficace et surtout le plus représentatif de votre véritable performance et de la qualité de votre méthode… Il ne vous dit rien sur votre prise de risque!

Pour ça, le profit factor est plus adapté. Il se calcule facilement en ajoutant tous vos gains et en les divisant par toutes vos pertes sur une période donnée. Il est préférable de prendre en compte vos commissions pour que vos chiffres reflètent la réalité.

La formule est donc la suivante:

Profit factor = Sommes de vos gains / Sommes de vos pertes

Cet indicateur est par conséquent un ratio et ne peux pas être négatif.

Si le ratio pour votre profit factor est:

• inférieur à 1: votre système n’est pas rentable et vous devez absolument arrêter de l’utiliser!
• compris entre 1 et 2: votre système est rentable mais probablement pas durable car votre prise de risque reste importante pour arriver à générer vos gains; sur du long terme, un accident de parcours peut tout vous faire perdre et c’est retour à la case départ.
• supérieur à 2: votre système est particulièrement rentable et durable, donc efficace!

Des exemples pratiques du profit factor

Exemple 1: Profit factor inférieur à 1

Sur un mois, vous avez:

• Gains = 1.000€
• Pertes = 1.200€
• Profit factor = 1.000 / 1.200 = 0.83

En continuant sur le même chemin, mois après mois vous perdez de l’argent et vous êtes en train d’utiliser un système qui n’est pas rentable.

Exemple 2: Profit factor compris entre 1 et 2

Sur un mois, vous avez:

• Gains = 1.500€
• Pertes = 1.000€
• Profit factor = 1.500 / 1.000 = 1.5

Votre système vous a indéniablement fait gagner de l’argent ce mois-ci (500€ exactement). Mais vous avez été obligé de perdre 500€ pour en gagner 1.000€ ce qui implique que votre risque reste élevé pour arriver à de tels gains.

Exemple 3: Profit factor supérieur à 2

Sur un mois, vous avez:

• Gains = 2.200€
• Pertes = 1.000€
• Profit factor = 2.200 / 1.000 = 2.2

Non seulement votre système vous a permis de gagner 1.200€ sur le mois, mais surtout vous n’avez perdu que 1.000 pour y arriver. Votre système est donc particulièrement rentable mais surtout il ne vous a pas fait prendre beaucoup de risques. Il vous permettra de passer des moments difficiles sur le long terme sereinement en vous protégeant contre les accidents de parcours, même importants.

Aucun système n’est parfait, et c’est tout à fait normal d’afficher des pertes. Le but de l’opération est de minimiser vos pertes au maximum par rapport à vos gains.

Les avantages du profit factor

Le profit factor vous montre justement à quel point vous arrivez à minimiser vos pertes par rapport à vos gains.

Il vous montre aussi si votre système est efficace (vous faites plus de gains que de pertes) et surtout durable (vos pertes sont particulièrement faibles vis-à-vis de vos gains).

Les inconvénients du profit factor

Le profit factor ne vous montre pas à quel point votre système est rentable par rapport à votre capital total.

Il ne vous dit rien non plus au sujet de votre risque maximum, ni la taille de chaque gain ou perte, ou encore le nombre de vos gains par rapport à vos pertes.

Pour conclure

Comme avec la plupart des indicateurs de performance et de prise de risque, aucun indicateur seul ne peut faire des miracles et vous présenter une image synthétique de la réalité des faits. Mais combiné à d’autres comme le max drawdown ou le ratio gain to pain, c’est là qu’il développe toute sa puissance et vous aide à obtenir une image réelle de la qualité de vos opérations en bourse et de votre money management.

Merci d’avoir regardé cette vidéo!

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À bientôt sur la chaine Bourse Ensemble et n’oubliez pas, faites partie des traders qui connaissent la fiabilité du système qu’ils utilisent en bourse au quotidien!

C’EST À VOUS: Comment utilisez-vous le profit factor pour mesurer votre performance et votre risque?

Crédits photo: @ 3DArt – Fotolia.com